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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Stochastic processes Parameter estimation Robustness Likelihood ratio test Optimal stochastic control Bayesian estimator Goodness-of-fit tests Diffusion process Backward doubly stochastic differential equations Oblique reflection 60H99 Estimation paramétrique Backward Volterra integral equation Viscosity solution Ergodic diffusion process Stochastic control Quasi-sure stochastic analysis Hypothesis testing Switching zero-sum game Reflected backward stochastic differential equation Autoregressive model Regression models Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Stochastic flow Fault Stochastic differential equation Switching optimal Population dynamics Consistency General filtration Fault-surface roughness Stochastic algorithms Continuity problem Bellman-Isaacs equation Composite alternatives Asymptotic properties Self-affine surface Stable process Dynamic utilities Tests d'ajustement Roughness exponent Jumps Perron's method Riccati equation Risk allocations Hypothesis test SPDEs Asymptotic normality Singular terminal condition Nonlinear Neumann Boundary conditions Variational inequalities Parametric estimation Backward Doubly Stochastic Differential Equations Green's function Asymptotic theory Non-life insurance Metrology Processus de Poisson non homogène Generalized linear models Laplace transform Doubly reflected BSDE with jumps Viscosity solution of PDEs Calculus via regularization Itô formula Estimateur du maximum de vraisemblance Backward stochastic differential equation Machine learning Maximisation d'utilité 60H30 Explicit estimators Stochastic partial differential equations Inhomogeneous Poisson process Poisson process One-step procedure Second order backward stochastic differential equation Multivariate risk measures Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Change-point Fractional Brownian motion Categorical explanatory variables LAMN property Equations différentielles stochastiques rétrogrades Estimation non-paramétrique Processus de Lévy Seasonality Euler scheme Stochastic optimal switching Nonparametric estimation Fractional Gaussian noise Processus stochastiques Inhomogeneous Poisson processes Singularity Backward stochastic differential equations Optimal switching Lévy process Infinite dimensional analysis Simulations de Monte-Carlo Cramér-von Mises test Maximum likelihood estimator Hypotheses testing