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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Laplace transform One-step procedure Stochastic optimal switching Infinite dimensional analysis Stochastic flow Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Estimateur du maximum de vraisemblance Reflected backward stochastic differential equation Optimal stochastic control Nonparametric estimation Fractional Brownian motion Simulations de Monte-Carlo Estimation non-paramétrique Calculus via regularization Diffusion process Goodness-of-fit tests Seasonality Inhomogeneous Poisson process Stochastic partial differential equations Processus de Lévy Optimal switching Euler scheme Jumps General filtration Continuity problem 60H30 Singular terminal condition 60H99 Lévy process Estimation paramétrique Stochastic control Consistency Backward Volterra integral equation Processus de Poisson non homogène Regression models Doubly reflected BSDE with jumps Switching optimal Itô formula Backward stochastic differential equations Oblique reflection Perron's method Ergodic diffusion process Robustness Quasi-sure stochastic analysis Asymptotic theory Hypothesis test Composite alternatives Stable process Poisson process Viscosity solution of PDEs Change-point Bayesian estimator Stochastic algorithms Tests d'ajustement Parameter estimation Inhomogeneous Poisson processes Population dynamics Multivariate risk measures Nonlinear Neumann Boundary conditions Stochastic differential equation Cramér-von Mises test Switching zero-sum game Green's function Parametric estimation Likelihood ratio test Variational inequalities Fault-surface roughness Hypotheses testing Equations différentielles stochastiques rétrogrades Fractional Gaussian noise Generalized linear models Backward Doubly Stochastic Differential Equations Dynamic utilities Explicit estimators Maximisation d'utilité Bellman-Isaacs equation LAMN property Second order backward stochastic differential equation Non-life insurance Maximum likelihood estimator Metrology Stochastic processes Self-affine surface Risk allocations Processus stochastiques Riccati equation SPDEs Backward stochastic differential equation Machine learning Asymptotic normality Hypothesis testing Roughness exponent Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Viscosity solution Categorical explanatory variables Asymptotic properties Singularity Fault Autoregressive model Backward doubly stochastic differential equations